Ostrum Asset Management va proposer aux investisseurs le fonds Ostrum Euro Liquidity LVNAV (Low Volatility Net Asset Value), un fonds dont la valeur liquidative suit une progression linéaire, et n'est ajustée qu'en cas d'écart significatif, supérieur à 20 points de base, de la valorisation des actifs sous-jacents. " Ce mécanisme permet ainsi de limiter l’impact de la volatilité des marchés sur la valeur liquidative ", explique l'affiliée de Natixis Investment Managers.
Ce dernier ajoute que le fonds bénéficie d'un niveau de liquidité supérieur aux fonds monétaires traditionnels à valeur liquidative variable, dite variable net asset value, avec un ratio de liquidité journalier de 10% minimum et hebdomadaire de 30% minimum, contre 7,5% et 15% respectivement pour un fonds appartenant aux autres catégories monétaires.
A leur acquisition dans le fonds, les instruments monétaires et obligataires sont de " haute qualité de crédit " et bénéficient, à minima, d'une notation crédit F1 (Fitch Ratings), A-1 (S&P) ou P-1 (Moody's).
" Ce fonds court terme conjuguant faible volatilité et liquidité élevée est le premier fonds LVNAV de droit français," précise Ostrum AM.
Issu de la transformation du fonds Ostrum Cash A1P1 créé en 2004, Ostrum Euro Liquidity LVNAV bénéficie d'un encours de 1,6 milliard d'euros.
