Fiabilité des résultats et clarté du processus

Nombre d’investisseurs se sentent pris en tenailles entre l’investissement passif, qui offre de la rentabilité mais une surperformance plus limitée, et les stratégies actives traditionnelles, qui peuvent parfois s’avérer coûteuses et imprévisibles.

Les stratégies Active Quant de Robeco offrent un complément judicieux pour les investisseurs qui cherchent à ajouter des moteurs d’alpha à leurs portefeuilles. En combinant investissement systématique et flexibilité active, ces stratégies génèrent un alpha stable et à risque maîtrisé, et offrent par-là un moyen transparent et reproductible aux investisseurs d’améliorer leurs performances.

Pourquoi Active Quant ? Une approche claire et transparente

Si certains investisseurs considèrent les stratégies quantitatives complexes, Active Quant repose sur trois piliers : discipline, transparence et précision.

✔ Ce n’est pas une question de complexité, c’est une question de résultats. Un processus structuré et fondé sur la recherche qui génère une surperformance stable avec un risque maîtrisé.

✔ Grâce à des modèles précis pouvant être expliqués, les investisseurs ont confiance dans chaque décision d’allocation.

✔ Une approche systématique et axée sur les données produit des résultats fiables, et non des conjectures. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, tout comme les performances.

Grâce à Active Quant, les investisseurs n’ont pas à choisir entre rentabilité passive et alpha actif ; ils peuvent profiter des deux.

Pourquoi maintenant ? Active Quant dans le marché actuel

1. Composer avec les risques de concentration des marchés

La domination d’une poignée de méga-capitalisations rend difficile l’équilibre entre l’exposition à un indice de référence et le positionnement actif. Active Quant garantit l’alignement des investisseurs sur les tendances du marché tout en générant des surperformances par le biais d’une sélection factorielle.

2. L’IA et l’alternative data refaçonnent le paysage de l’investissement

Robeco intègre des analyses fondées sur l’IA, telles que le suivi de la dynamique de l’emploi et l’analyse du sentiment entourant les présentations de résultats, afin d’améliorer la prise de décision basée sur les facteurs, ce qui garantit l’adaptabilité d’Active Quant à l’évolution des marchés.

3. Répondre à un éventail de besoin en matière de durabilité

Les investisseurs institutionnels et « wholesale » sont de plus en plus nombreux à exiger l’intégration des critères ESG, mais tous ne veulent pas la même chose. Les stratégies Active Quant peuvent inclure :

• Suivi des risques ESG
• Réduction de l’empreinte carbone

Quand large univers et forte conviction font la paire

Contrairement aux fonds à gestion active à forte conviction composés de 20 à 50 titres, Active Quant compte de 200 à 250 titres, ce qui garantit une plus grande diversification et une meilleure maîtrise du risque. Misant sur une surperformance de 2,5 %, la stratégie optimise la performance ajustée du risque tout en assurant l’alignement sur l’indice de référence. Fondé sur des règles et transparent, le processus de construction du portefeuille vise à maximiser l’alpha sans introduire de risques inutiles.

Un historique de succès

• La stratégie Emerging Markets Sustainable Active Equities a généré une surperformance annualisée de 2,84 % depuis sa création, surperformant l’indice 7 années sur 10.
• La stratégie Global Developed Active Quant a surperformé l’indice MSCI World de 6,36 % en 2024.
• Robeco QI Emerging Markets Active Equities figure parmi les meilleurs 0,5 % de 3 026 stratégies marchés émergents.

Ce succès à long terme reflète la capacité d’Active Quant à générer une surperformance régulière tout au long des cycles du marché.

Quand la technologie rencontre l’expertise humaine

Si l’IA, le machine learning et l’alternative data font partie intégrante d’Active Quant, la stratégie n’est pas pilotée exclusivement par des machines. L’équipe de Robeco compte plus de 50 analystes quantitatifs et gérants de portefeuille qui affinent et valident en permanence les signaux afin de garantir qu’Active Quant conserve ses caractéristiques de base : adaptativité, efficacité et prise en compte du risque. Cette combinaison d’analyses optimisées par la technologie et d’expertise humaine garantit que la surperformance d’Active Quant peut être expliquée et reproduite et est fondée sur la confiance.

La place d’Active Quant dans les portefeuilles « wholesale »

✔ Sources d’alpha diversifiées – réduit la dépendance vis-à-vis d’un style d’investissement bien précis.

✔ Performances stables et prévisibles – un processus discipliné réduit la volatilité des écarts de performance.

✔ Maîtrise des risques – une approche tenant compte de l’indice de référence garantit un positionnement maîtrisé.

✔ Rentabilité – une approche fondée sur des règles limite les frais par rapport à certaines stratégies actives fondamentales.

Active Quant constitue un complément judicieux au portefeuille de tout investisseur « wholesale » à la recherche d’une stratégie éprouvée, transparente et très performante.

Pourquoi choisir Robeco ? Un leader de l’investissement quantitatif

Robeco est un leader reconnu du domaine de l’investissement quantitatif, grâce à :

• Un track-record de 25 ans en matière d’investissement systématique
• Une équipe Quant, l’une des plus grandes du secteur (+ de 50 analystes)
• Un pourcentage élevé de stratégies quantitatives ayant obtenu la note « élevée » ou « supérieure à la moyenne » de Morningstar

Grâce à l’approche transparente et axée sur la recherche de Robeco, Active Quant a l’assurance de rester une solution de référence pour les investisseurs « wholesale ».

Cibler la génération d’alpha en toute confiance

Les stratégies Active Quant de Robeco proposent :

✔ Une approche systématique de la génération d’alpha qui tient compte de l’indice de référence

✔ Des modèles optimisés par l’IA qui identifient de nouvelles sources de performance

✔ Une large diversification et une solide maîtrise des risques

Grâce à son historique de performance éprouvé, à son expérience approfondie dans le domaine de l’investissement quantitatif et à ses processus d’investissement transparents, Active Quant vous aide à cibler l’alpha en toute confiance dans un marché en constante évolution.

Informations importantes : Ces informations sont réservées aux investisseurs professionnels. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus issus de ceux-ci sont susceptibles de varier à la baisse comme à la hausse ; les investisseurs peuvent de ce fait ne pas recouvrer le montant total investi. Les stratégies actives, dont relève l’approche Active Quant, comportent des risques d’investissement, notamment les fluctuations du marché, une tracking error et un potentiel de sous-performance. Bien que la stratégie vise à générer des surperformances, rien ne garantit que son objectif d’investissement sera atteint. Les opinions exprimées n’ont qu'une valeur informative et ne constituent en aucun cas un conseil en matière d’investissement ni une proposition d’achat ou de vente d’instruments financiers. Le terme alpha désigne l’écart de performance d’un investissement par rapport à un indice de référence et constitue une mesure de la performance.